题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域（）。Ⅰ.可能是均值标准差平面上的一个无限区域;Ⅱ.可能是均值标准差平面上的一条折线段;Ⅲ.可能是均值标准差平面上的一条直线段;Ⅳ.可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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A.直线
B.折线
C.抛物线
D.双曲线
更多“在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券…”相关的问题
第3题
关于投资组合的风险，下列说法错误的是（)。
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
第4题
若不允许卖空,在以期望收益率为纵坐标,标准差为横坐标的坐标系中,由不完全相关的风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（）
A.连接A和B的直线成任一弯曲的曲线上
B.A和B的组合线的延长线上
C.连接A和B直线上
D.连接A和B的一条连续曲线上
第6题
有一个样本容量为16的简单随机样本，其均值为1300小时，方差为8100。若按放回抽样计算，则以下正确的有（)。
A.样本均值的标准差为5.625小时
B.样本均值的方差为506.25
C.样本均值的方差为2025
D.样本均值的标准差90小时
E.样本均值的标准差22.5小时
第7题
马柯威茨的“不满足假设”是指（）
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
第8题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
第9题
资本资产定价模型的主要假设有（)。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.资本市场有摩擦
C.投资者对证券的收益.风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
第10题
关于证券组合可行域的说法,正确的有（）
A.可行域的左边界必然是向左凸的曲线或直线
B.可行域的右边界是最小标准差边界
C.有效边界是最小标准差边界的一部分
D.可行域的左边界是最小标准差边界
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