题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
A.12
B.15
C.18
D.24
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.买入64手
B.卖出64手
C.买入32手
D.卖出32手
更多“某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为…”相关的问题
第1题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。（S&P500股指期货合约乘数为每点250美元）
第2题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后价格的恒指期货为15200点。（恒指期货合约的乘数为50港元）问题（1）这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（）
A.在买进该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
B.在卖出该股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
C.在卖出该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
D.在买进该股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
第3题
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）
A.6.3
B.6.2375
C.6.2675
D.6.185
第5题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后价格的恒指期货为15200点。（恒指期货合约的乘数为50港元）问题（2）交易者采用上述期现套利交易策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元（不考虑交易费用）
A.损失3800
B.损失7600
C.盈利3800
D.盈利7600
第6题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元，转换因子为1.037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）
A.做多国债期货合约96手
B.做多国债期货合约89手
C.做空国债期货合约96手
D.做空国债期货合约89手
第8题
某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为()。
某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为（)。
点击查看答案
A、8
B、9
C、10
D、11
第9题
世界上首个股票价格指数期货合约是（)。
A.CME推出的标准普尔500股指期货合约
B.纽约期货交易所推出的纽约股票交易所综合指数期货合约
C.美国堪萨斯城农产品交易所推出的价值线平均综合指数期货合约
D.芝加哥商品交易所推出的主要市场指数期货合约
热门考试
全部 >
