题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为()。

某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为（)。

A、8

B、9

C、10

D、11

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更多“某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的…”相关的问题

第1题

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）

A.该投资者需要进行空头套期保值

B.该投资者应该卖出期货合约302份

C.现货价值亏损5194444元

D.期货合约盈利4832000元

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第2题

下列期货的交易策略属于跨期套利的有（)

A.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出9月份到期的沪深300股指期货

B.买入1份6月份和1份12月份到期的沪深300股指期货，卖出2份9月份到期的沪深300股指期货合约

C.买入6月份和9月份到期的沪深300股指期货合约

D.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出6月份到期的中证500股指期货

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第3题

下列关于沪深300股指期货说法不正确的有（)。

A.确定股票投资组合不需要套期保值规避风险

B.股指期货的推出为机构投资者提供了规避系统性风险的工具

C.中金所在2015年4月16日又推出了上证50股指期货和中证500股指期货，进一步丰富了我国股指期货市场

D.确定股票投资组合是否需要套期保值规避风险

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第4题

某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。（S&P500股指期货合约乘数为每点250美元）

A.买入64手

B.卖出64手

C.买入32手

D.卖出32手

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第5题

假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为（）点

A.35

B.43.75

C.61.25

D.26.25

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第6题

某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。（S&P500股指期货合约乘数为每250美元）

A.买入64手

B.卖出64手

C.买入32手

D.卖出32手

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第7题

沪深300股指期货的主要交易规则包括（）

A．投资者可以根据不同投资目的，分别申请套期保值、套利和投机用途的客户号

B．股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式

C．股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％

D．交易所实行大户持仓报告制度

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第8题

2010年，我国推出的股指期货是（)

A.沪深300股指期货

B.中证500股指期货

C.上证50股指期货

D.50ETF期货

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第9题

我国2015年推出的沪深300股指期货合约，说法正确的有（)。

A.标的资产是沪深300现货指数

B.到期交割方式为实物交割

C.到期交割方式为现金交割

D.可以用于管理股票组合的风险

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第10题

交易者可以利用上证50股指期货和沪深300股指期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于？（)

A.跨品种价差策略

B.跨市场价差策略

C.投机策略

D.期现套利策略

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