题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当前标的资产价格是38元，到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1，进行凸性套利的话，期权到期时，策略的最大盈利与最小盈利分别是（）。
A.0.7，0.2
B.1.2，0.2
C.1.1，0.1
D.0.6，0.1
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A.79
B.81
C.83
D.85
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第1题
当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大()。
第2题
当前标的资产价格是60，执行价格为58的看跌期权价格是0.35，相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18，买入风险逆转策略。如果到期时，标的资产上涨到65，策略损益是()。
A.2.83
B.3.17
C.-2.83
D.-3.17
第3题
如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)
A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
第4题
假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
A.最大盈利4.73，最大亏损-5.27
B.最大盈利5.27，最大亏损-4.73
C.最大盈利4.27，最大亏损-5.73
D.最大盈利5.73，最大亏损-4.27
第5题
2个月后到期，执行价格为60的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.66和2.36，市场无风险利率为3%。如果进行卖出跨式策略的操作，那么下列几种情况中，策略盈利最大的是（)。
A.标的资产下跌2元
B.标的资产下跌1元
C.标的资产上涨2元
D.标的资产上涨4元
第6题
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，则投资者行权后的净收益为（)元？
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
第10题
甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的8个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（)。
A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
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