题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
2个月后到期,执行价格为60的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.66和2.36,市场无风险利率为3%。如果进行卖出跨式策略的操作,那么下列几种情况中,策略盈利最大的是()。
A.标的资产下跌2元
B.标的资产下跌1元
C.标的资产上涨2元
D.标的资产上涨4元
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A.标的资产下跌2元
B.标的资产下跌1元
C.标的资产上涨2元
D.标的资产上涨4元
第1题
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
第2题
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
第3题
A.5
B.9.15
C.10.96
D.10
第4题
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
第5题
A.1.65元
B.2元
C.2.62元
D.3元
第6题
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
第7题
A.12
B.13.57
C.4.92
D.6.43
第8题
A.4.92
B.12
C.13.57
D.6.43
第9题
A.13.57
B.4.92
C.12
D.6.43
第10题
A.5元
B.9.15元
C.0元
D.10元
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