题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
2个月后到期，执行价格为60的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.66和2.36，市场无风险利率为3%。如果进行卖出跨式策略的操作，那么下列几种情况中，策略盈利最大的是（)。
A.标的资产下跌2元
B.标的资产下跌1元
C.标的资产上涨2元
D.标的资产上涨4元
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A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
更多“2个月后到期，执行价格为60的看涨期权和看跌期权的价格分别是…”相关的问题
第1题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。
第2题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年报价无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
第3题
两种欧式期权的执行价格均为33元，1年到期，股票的现行市价为38元，看跌期权的价格为5元。如果1年的无风险利率为3%，则看涨期权的价格为（）元
A.5
B.9.15
C.10.96
D.10
第4题
如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)
A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
第5题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为16元，l2个月后到期，若无风险年利率为4%，股票的现行价格为16元，看跌期权的价格为2元，则看涨期权的价格为（）
A.1.65元
B.2元
C.2.62元
D.3元
第6题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（)元。
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
第7题
两种期权的执行价格均为80元，6个月后到期，若无风险年报价利率为4%，股票的现行价格为82元，看涨期权的价格为10元，则看跌期权的价格为（)元。
A.12
B.13.57
C.4.92
D.6.43
第8题
两种期权的执行价格均为80元，6个月后到期，若无风险年报价利率为4%，股票的现行价格为82元，看涨期权的价格为10元，则看跌期权的价格为（)元。
A.4.92
B.12
C.13.57
D.6.43
第9题
两种期权的执行价格均为80元，6个月后到期，若无风险年报价利率为4%，股票的现行价格为82元，看涨期权的价格为10元，则看跌期权的价格为（)元。
A.13.57
B.4.92
C.12
D.6.43
第10题
标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（）
A.5元
B.9.15元
C.0元
D.10元
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