以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

A.资产亏损的概率分布

B.资产价格的波动率

C.资产可能亏损的幅度

D.资产收益率的波动率

A.标的股票不发股利

B.针对的是美式看涨期权的定价

C.股票或期权的买卖没有交易成本

D.在期权寿命期内，无风险利率不变

A.在模型中，假设波动率是恒定的

B.在模型中，标的资产价格服从对数正态分布

C.期权只能在到期日行权

D.无风险利率可以影响标的资产在到期时的分布情况

A.表示欧式看涨期权被执行的概率

B.表示看涨期权价格对资产价格的导数

C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

A.高斯

B.瑞利

C.莱斯

D.对数正态

A.股票现价

B.执行价格

C.到期期限

D.股票价格的波动率

A.同一方向

B.相反方向

C.同一或相反方向

D.无法确定