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[主观题]
假设某一短期国库券期货合约的标的折现率为8.25%，则其贴水为8.25，这一合同的IMM指数为()。
假设某一短期国库券期货合约的标的折现率为8.25%，则其贴水为8.25，这一合同的IMM指数为（)。
A、90.75
B、91.75
C、92.75
D、91.25
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A.12
B.15
C.18
D.24
更多“假设某一短期国库券期货合约的标的折现率为8.25%，则其贴水…”相关的问题
第1题
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
第2题
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）
A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
第3题
标志着金融期货诞生的事件是（)。
A.1972年5月16日，IMM推出7种货币的期货交易
B.l974年12月31日，IMM推出黄金期货
C.1975年10月20日，CBOT推出国民按揭协会的抵押存款凭证期货交易
D.1976年1月6日，IMM推出30天期短期国库券期货交易
第6题
某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约302份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
第7题
假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份
A.12
B.13
C.14
D.15
第10题
某投资方案，当折现率为17%时，其净现值为338元，当折现率为18%时，其净现值为-22元。该方案的内含报酬率为（)。
A.15.88%
B.16.12%
C.17.94%
D.18.14%
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