题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）是我国商业银行建立违约概率模型的主流方法之一，该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率

A.逻辑回归模型

B.RiskCale模型

C.风险中性定价模型

D.死亡率模型

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第1题

客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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第2题

（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据

A.违约频率

B.违约概率

C.专家判断法

D.债项评级

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第3题

划分客户信用等级的核心指标是（）

A.违约风险暴露

B.客户违约概率

C.违约损失率

D.违约相关性

E.预期损失

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第4题

信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）

A.死亡率模型

B.1ogit模型

C.线性概率模型

D.线性辨别模型

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第5题

概率图模型是一类用图来表达变量分类关系的概率模型。（)

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第6题

概率分析方法是使用概率来研究预测不确定性因素和风险因素对项目经济效果影响的一种定量分析方法（）

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第7题

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（)

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

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第8题

一般而言，客户信用等级越高，对其发放的贷款违约概率越低

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第9题

与计算信用风险预期损失无关的因素是（）

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

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第10题

下列关于商业银行信用风险预期损失的说法，不正确的是（）

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产暴露的乘积

C.是信用风险损失分布的方差

D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

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