（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

A.逻辑回归模型

B.RiskCale模型

C.风险中性定价模型

D.死亡率模型

A.0.6%

B.0.5%

C.0.7%

D.0.9%

下列属于《巴塞尔新资本协议》提出的处理信用风险的方法是()。

A.标准法

B.骆驼评级法

C.内部评级法

D.违约概率评级模型

A.国际先进银行风险管理的重心都放在风险的前期控制上，通过组建和启用风险预警机制，做到防患于未然，从而最大限度地减少资产损失

B.随着管理技术的日益发展，风险预警已经逐步发展为内部评级的一项基本功能

C.作为评级关键指标的违约概率，就是对未来一段时期客户违约可能性的预测值，这就是说内部评级是对未来风险的前瞻性判断，而不是对客户资信情况的事后评价

D.银行可运用评级系统，定期监测所有客户的风险状况，以提前发现其异常变化，为风险预控提供技术支持

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产暴露的乘积

C.是信用风险损失分布的方差

D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

A.5年;5年

B.7年;7年

C.5年;7年

D.7年;5年

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限