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[单选题]
3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权
A.IO1704-C-3450
B.IO1704-P-3450
C.IO1704-C-3550
D.IO1704-P-3350
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A.3 120
B.3 180
C.3 045
D.3 030
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第2题
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
A.2280000
B.-5280000
C.-8280000
D.-11280000
第5题
假设市场是强有效市场，对于想买沪深300相关基金产品的投资者而言，以下投资沪深300的基金产品中哪种可能是其最优选择（）
A.以沪深300为跟踪指数的沪深300指数增强基金
B.以沪深300为业绩基准的主动型股票基金
C.以沪深300为跟踪指数的护深300ETF
D.以沪深300为业绩基准的灵活配置混合基金
第6题
以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）
A.当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
B.当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价
D.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价
第8题
买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）
A．该策略属于牛市策略
B．该策略属于熊市策略
C．损益平衡点为1970点
D．损益平衡点为2030点
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