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[单选题]
沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）
A.3 120
B.3 180
C.3 045
D.3 030
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A.2280000
B.-5280000
C.-8280000
D.-11280000
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第1题
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
第2题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的理论价格是（）
A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
第5题
3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权
A.IO1704-C-3450
B.IO1704-P-3450
C.IO1704-C-3550
D.IO1704-P-3350
第7题
关于沪深300指数期货的结算价,说法正确的有（）
A.交割结算价为最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格
B.交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价
C.当日结算价为计算当日浮动盈亏的价格
D.当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
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