题目内容
（请给出正确答案）
A.如果存在无风险证券，新的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，该直线称为资本市场线
B.存在无风险投资机会时的有效集
C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率
D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1
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第1题
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B．对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C．风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D．如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
第2题
A.证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
D.证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
第3题
A.无风险利率提高，证券市场线向上平移
B.投资者风险厌恶感加强，会提高证券市场线的斜率
C.投资者风险厌恶感加强，会降低资本市场线的斜率
D.证券市场线只适用于有效组合
第4题
A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
第5题
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是标准离差,资本市场线测度风险的工具是β系数
第6题
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差
第7题
A.无风险资产的点与有效前沿上的点相连，可得到无数条资本配置线
B.市场投资组合点为资本市场线与风险资产构成的有效前沿的切点
C.资本配置线为最优的资本市场线
D.资本市场上提供了衡量有效投资组合风险的方法
第8题
A.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大
B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.预计通货膨胀率提高时，证券市场线将向上平移
D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大
第9题
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
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