影响期权Delta的因素包括（）

A.标的资产波动率

B.标的资产的类型

C.期权合约期限

D.交易对手的信用等级

A.期权权利金价格的波动

B.无风险收益率的波动

C.标的资产价格的波动

D.期权行权价格的波动

A.看涨期权的Gamma值为正值

B.看跌期权的Gamma值为负值

C.波动率和Gamma最大值成反比

D.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动

A.期权有效期限越长，期权价值越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C.无风险利率越小，期权价值越大

D.标的资产市场价格越高，期权价值越大

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Theta

A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

B.期权的到期期限

C.市场利率的波动

D.即期市场价格的变化

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.ⅰ，ⅱ，ⅲ，ⅳ

B.ⅱ，ⅲ，ⅳ

C.ⅱ，ⅲ

D.ⅰ，ⅱ，ⅳ

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零