关于影响期权价值的因素,下列理解正确的是()
A.随着执行价格的上升,买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升,卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零
A.随着执行价格的上升,买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升,卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零
第1题
A.理论上,期权买方的获利空间是无限的
B.在到期日,若标的资产市场价格等于价格,期权买方损失等于期权费
C.在到期日,若标的资产市场价格低于执行价格,期权买方损失等于期权费
D.在到期日,若标的资产市场价格高于执行价格,期权买方一定获利
第2题
A.对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低
B.对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高
C.即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高;看跌期权的内在价值却下跌,期权费变小
D.到期期限越长,汇率变化的不确定性越大,增加了外汇期权的时间价值,期权的价格也随之增加
第4题
A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看涨期权
B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格,应当执行该看涨期权
C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权,获得一定的收益
D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
第5题
A.当标的物市场价格小于执行价格时,卖方风险随着标的物价格下跌而增加
B.当标的物市场价格大于执行价格时,卖方风险随着标的物价格上涨而增加
C.标的物价格窄幅整理对其有利
D.标的物价格大幅震荡对其有利
第7题
A.看涨期权又称为择售期权或卖权
B.期权到期日价值减去期权费后的剩余称为期权购买人的“损益”
C.执行价格是在期权合约中约定的,期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格
D.在证券交易所交易的期权合约都是标准化的
第8题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价一执行价格,0)
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格一股票市价,0)
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第10题
A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
第11题
A.期权的时间价值又称内涵价值
B.期权的时间价值是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分
C.期权的时间价值是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值
D.标的物市场价格的波动率越高,期权的时间价值就越大
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