若某股票看涨期权的执行价为20元，当时股价18元，期权价格为3元，当期权到期时股价为25元，则收益率为（）

市场中，某股票的股价为30美元，股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0．8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

A.0.5626

B.0.5699

C.0.5711

D.0.5726

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

A..1元

B..2元

C..3元

D..4元

A.-5

B.10

C.-6

D.5

A.7.78

B.5.93

C.7.50

D.6.25

A.260元

B.300元

C.已知条件不足不能确定

D.280元

A.20

B.15

C.-5

D.0

A.-10

B.-7

C.7

D.10

A.该投资者的盈亏平衡点为：到期时期货价格=375.5美分/蒲式耳

B.若期权到期时期货价格为380美分/蒲式耳，则投资者行权收益为4.5美分/蒲式耳

C.若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，则投资者行权收益为0.5美分/蒲式耳

D.若期权到期时期货价格为360美分/蒲式耳，则投资者应放弃行权，损失5.5美分/蒲式耳

A.执行价格为120美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看涨期权

B.执行价格为120美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看跌期权

C.执行价格为100美元／桶，标的物市场价格为120美元／桶的看涨期权

D.执行价格为100美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看涨期权

A.5元

B.4.2元

C.5.8元

D.4元