题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
大样本条件下,时间序列回归要保证 OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定?
A.参数线性假定
B.无多重共线性假定
C.弱相关性、平稳性假定
D.方差相关性假定
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A.参数线性假定
B.无多重共线性假定
C.弱相关性、平稳性假定
D.方差相关性假定
第1题
A.结构方程必须是过度识别的
B.结构方程中的随机误差项满足线性模型的基本假定
C.相应的简化式方程中的随机误差项也满足线性模型的基本假定
D.模型中的所有前定变量之间不存在严重的多重共线性
E.样本容量足够大
第7题
A.在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量
B.多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善
C.虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测
D.如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性
第9题
A.33.33
B.40
C.38.09
D.36
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