题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）

A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同

B.C基金的业绩表现比预期的差

C.A基金和C基金的业绩表现都比预期的好

D.C基金的收益与大盘走势是负相关关系

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第1题

下列说法正确的是（）。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第2题

当（）大于零时，说明基金经理成功地预测到市场变化或正确地选择股票，或同时具备这两种能力

A.夏普指数

B.詹森指数

C.上证指数

D.特雷诺指数

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第3题

目前国际上最常用的用以衡量基金绩效表现的一个标准化指标是（）

A.詹森指数

B.道琼斯指数

C.特雷诺指数

D.夏普指数

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第4题

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.信息比率

D.詹森指数

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第5题

下列有关詹森指数的描述中，正确的是（）。Ⅰ.詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数Ⅱ.詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的Ⅲ.詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的Ⅳ.詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

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第6题

假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7：2：1，当月的实际收益率为6%，基金B在股、债、货币市场的配置比例为6：3：1，基金B中三个市场指数收益分别为 5%、2%、 1%，则从基金A到基金B资产配置带来的超额收益为（）

A.0.2%

B.0.5%

C.0.6%

D.0.3%

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第7题

詹森指数等于零，说明基金的表现差强人意（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第8题

关于基金的相对收益的说法不正确的是（）

A.基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益

B.业绩比较基准的选取服从于投资目标

C.如果一个基金的目标是投资特定市场或特定行业，可以选取该市场或行业指数

D.可以选取几个指数的组合作为一个基金的业绩比较基准

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第9题

（）衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森α

D.信息比率

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第10题

指数基金可以分类为（）和（）两类

A.完全复制型指数基金、增强型指数基金

B.完全复制型指数基金、减弱型指数基金

C.比例复制型指数基金、增强型指数基金

D.比例复制型指数基金、减弱型指数基金

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