更多“下列有关詹森指数的描述中,正确的是()。Ⅰ.詹森指数是建立在…”相关的问题
第1题
风险调整的方法中,詹森指数衡量的是差异收益率,而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率()
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第2题
詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调整差异指标
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第3题
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差,并以此为基准来测度任何组合绩效的方法是()
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.以上都不对
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第4题
目前国际上最常用的用以衡量基金绩效表现的一个标准化指标是()
A.詹森指数
B.道琼斯指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
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第5题
詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0.5,B基金的詹森指数为0.8,C基金的詹森指数为-0.5,以下判断正确的是()
A.B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同
B.C基金的业绩表现比预期的差
C.A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D.C基金的收益与大盘走势是负相关关系
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第6题
下列说法正确的是()。Ⅰ.信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第7题
证券组合的詹森指数为正,表明其绩效好()
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第8题
常见的业绩评价基准包括()
A.标准化投资组合
B.普通风格指数
C.詹森指数
D.A.市场指数
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第9题
已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算()
A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.信息比率
D.詹森指数
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第10题
当()大于零时,说明基金经理成功地预测到市场变化或正确地选择股票,或同时具备这两种能力
A.夏普指数
B.詹森指数
C.上证指数
D.特雷诺指数
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