当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向（）

A.如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动

B.如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动

C.如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动

D.如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动

E.如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动

A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例

B.资产组合的收益率方差等于各个XX权重为单个资产总值于资产组合总值XX

C.当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D.投资多元化能降低风险，只因为XX方差对组合的收益率方差的影响逐渐XX

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.4.4%

B.5.4%

C.6.4%

D.7.4%

A．单项资产在资产组合中所占价值比重

B．单项资产的预期收益率

C．单项资产的方差

D．两种资产的协方差

E．单项资产的标准离差率

A.资产收益率的变动率

B.销售利润率的变动率

C.资产周转率的变动率

D.销售净利率的变动率

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

A.16%

B.15%

C.10%

D.20%

A.组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均

B.期望收益率一定会实现

C.期望收益率可以用来衡量单一资产,也可以用来衡量资产组合

D.真实收益率可能偏离期望收益率

E.在同样风险状态下,要求得到的期望收益率补偿越高,说明该投资对风险越厌恶

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值

D.当投资组合包含所有证券时，改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差