题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某程序化交易模型在10个交易日内六天赚四天赔，一共取得的有效收益率为0.2%，则该模型的年收益率是（）
A.6.3
B.7.3
C.8.3
D.9.3
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A.6.3%
B.7.3%
C.8.3%
D.9.3%
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第4题
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
第6题
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）
A.8.3％
B.7.3％
C.9.5％
D.10％
第10题
某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元，每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元，第19次交易出现亏损，账户资金减少到120.00万元。第20次交易后，账户资金又从最低值120.00万元增长到了150.00万元，那么该模型的最大资产回撤值为（）万元
A.20
B.30
C.50
D.150
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