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[单选题]
假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）
A.0.21
B.0 31
C.0.41
D.0.51
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第5题
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）
A.8.3％
B.7.3％
C.9.5％
D.10％
第8题
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
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