商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有()。

商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括( )。

A.损失的时间价值

B.未收回的本金

C.未收回的利息

D.机会成本

E.清收费用

约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是( )万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2

在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.l0%

商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损

商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有( )。

A.外部市场的发展变化

B.自身业务性质、规模和复杂程度

C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

D.业务经营部门的既往业绩

E.从业人员的专业水平和经验

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。

Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。

A.债券的到期收益率通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?( )

A.提供固定利率的住房按揭贷款

B.将闲置资金购买固定收益证券

C.发行固定利率的大额可转让定期存单

D.对优质资产进行资产证券化

E.降低固定利率的长期贷款比例