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[单选题]
作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
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A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
第1题
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。
A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
第2题
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
第4题
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。
A.利用经济资本配置限制高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
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