下列有关看涨期权价值的表述中，不正确的是()。

下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是( )。

A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计

B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率

C、应选择与期权到期日不同的国库券利率

D、无风险利率是指按连续复利计算的利率

为标的资产的看涨期权，到期时间是6个月，执行价格为48元。投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份该股票的看涨期权。则套期保值比率为( )。

A、0.35

B、0.2

C、0.1

D、0.5

某国库券目前价格300元，预计三年后价值为315元，则该国库券的连续复利率为( )。

A、1.45%

B、1.63%

C、1.21%

D、2.25%

年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。

A、11.52

B、15

C、13.5

D、11.26

期权，权利金为11美元。则其损益平衡点为( )元。

A、290

B、287

C、280

D、276

某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于()。

A、实值状态

B、虚值状态

C、平值状态

D、不确定状态

计算股价上升百分比为( )。

A、20.95%

B、18.04%

C、25.39%

D、30.05%

下列对于期权概念的理解，表述不正确的是()。

A、期权是基于未来的一种合约

B、期权的执行日期是固定的

C、期权的执行价格是固定的

D、期权可以是“买权”也可以是“卖权”

存在一份200股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为( )。

A、125

B、140

C、220

D、156

)元。

A、1

B、16

C、15

D、0