题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
对于一个由10支股票组成的投资组合,通过对个体股票的基础分析估计,我们可以得到组合的期望收益率
是14%,标淮差为25%,β值为1.1。市场组合的期望收益率为12.5%,标准差为20.2%。无风险收益率为2.6%。该投资组合的Treynor度量值、Sharpe度量值、Jensen’salpha()。
A.0.1136,0.496,0.0041
B.0.1036,0.456,0.0051
C.0.1036,0.496,0.0041
D.0.1036,0.456,0.0035
E.0.1321,0.496,0.0021
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