根据收益率曲线，一年期的收益为4.7%，五年期的收益为5.1%，则面值为1元的零息债券的远期价格P0(1，5)=()美元，假设债券到期以面值赎回，且收益为连续利率。

下列关于远期合约价值的表述，正确的是( )。

A.在合约建立时，无论标的资产的价格如何，远期合约价值为零

B.在合约期限内，远期合约的价值等于标的资产未来价格的贴现值

C.在合约到期日，远期合约价值等于标的资产的市场价格

D.在合约到期日，远期合约价值等于合约多头的买价与合约空头的卖价之间的差

E.以上说法都不正确

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已知0时刻在基金A中投资一元到T时刻的积累值为1.5t+1，在基金B中投资一元到3t时刻的积累值为9t2-3t+1元，假设在T时刻基金B的利息强度为基金A的利息强度的两倍，则0时刻在基金B中投资1000元，在7T时刻的积累值为( )

A.566901

B.567902

C.569100

D.570000

E.570292

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延期5年连续变化的年金共付款6年，在时刻t时的年付款率为(t+1)2，t时刻的利息度为1/(1+t)，则该年金的现值等于( )

A.52

B.54

C.56

D.58

E.60

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一项面值为100元的10年期债券，每年计息两次的年名义票息率为8%，债券的价格是90元，此时债券的每年计息两次的年名义收益率为i1;若息票只能以每年计算两次的年名义利率6%进行再投资，此时的债券的每年计息两次的年名义利率为i2，则i1-i2=( )

A.0.001

B.0.0009

C.0.0097

D.0.097

E.0.97

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