题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是(
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是()
A.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D.所有资产都可以在市场上买卖
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马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是()
A.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D.所有资产都可以在市场上买卖
第1题
假定基金在未来5年内将取得平均每年10%的收益率,无风险收益率保持3%不变。那么,为了取得8%的平均收益率,如果σp=15%,计算整个资产组合的方差是( )
A.0
B.0.2857
C.0.1071
D.0.15
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第2题
下列关于证券的风险分散能力,说法错误的是( )
A.两个证券之间ρ值的绝对值越大,组合的风险分散能力越差
B.两个证券之间ρ值为-1时,组合的风险分散能力越大
C.两个证券之间ρ值为1时,组合的风险分散能力越大
D.两个证券之间ρ值为0时,两证券之间不存在线性相关性
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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