假定基金在未来5年内将取得平均每年10%的收益率,无风险收益率保持3%不变。那么,为了取得8%的平均

下列关于证券的风险分散能力,说法错误的是( )

A．两个证券之间ρ值的绝对值越大,组合的风险分散能力越差

B．两个证券之间ρ值为-1时,组合的风险分散能力越大

C．两个证券之间ρ值为1时,组合的风险分散能力越大

D．两个证券之间ρ值为0时,两证券之间不存在线性相关性

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

C股票的标准差为( )

A．0.1

B．0.25

C．0.5

D．0.75

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

C股票的β值和标准差分别为( )

A．0.1

B．0.2

C．0.25

D．0.5

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

计算出B股票与市场组合的相关系数为( )

A．0.3

B．0.4

C．0.6

D．0.8

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！