下面可以做两变量协整性检验的有（)。A．DF检验B．ADF检验C．EG检验D．Johansen检验

AR(p)过程的自相关系数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征分别是( )。

A．ACF和PACF都拖尾

B．ACF拖尾，PACFp阶后截尾

C．ACFp阶后截尾，PACF拖尾

D．ACF和PACF都是p阶后截尾

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

ADF检验的原假设H0为( )。

A．序列Xt没有单位根，δ=0

B．序列Xt没有单位根，δ=1

C．序列Xt有单位根，δ=0

D．序列Xt有单位根，δ=1

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

假设两时间序列Xt与Yt都是I(1)序列，但对某个不为0的β，使Yt-βXt是I(0)。证明：对于任何δ≠β，组合Yt-δXt一定是I(1)的。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

误差修正模型只反映变量之间的长期均衡关系。( )

此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！