假设两时间序列Xt与Yt都是I（1)序列，但对某个不为0的β，使Yt-βXt是I（0)。证明：对于任何δ≠β，组合Yt-δ

误差修正模型只反映变量之间的长期均衡关系。( )

此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

随机时间序列模型的识别主要使用的工具是( )。

A．自相关系数

B．DF检验

C．ADF检验

D．偏自相关系数

E．单位根检验

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

在EG检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为( )。

A．被解释变量和解释变量为(1，1)阶协整

B．被解释变量和解释变量为平稳的

C．被解释变量和解释变量为(2，1)阶协整

D．被解释变量和解释变量为(1，2)阶协整

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

某一时间序列经后次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为( )。

A．k阶非单整

B．k阶协整

C．k阶单整

D．k阶趋势平稳

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！