某一时间序列经后次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（)。A．k阶非单整B．k阶协整C．k阶单

ARMA(p，q)模型的平稳性与MA(q)部分的平稳性一致。( )

此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

对于平稳的时间序列，下列说法正确的有( )。

A．序列均值是与时间无关的常数

B．序列方差是与时间无关的常数

C．序列的自协方差是与时间间隔和时间均无关的常数

D．序列的自协方差是只与时间间隔有关、与时间t无关的常数

E．序列方差与时间有关

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

考虑AR(1)过程Xt= -0．5Xt-1+εt的平稳性，该过程( )。

A．一定是平稳的

B．一定是非平稳的

C．不一定是平稳的

D．无法判断

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

关于白噪声的说法，错误的是( )。

A．白噪声是非平稳的

B．序列均值为0

C．序列的方差为一常数

D．序列中的随机变量服从正态分布

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！