题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
什么是到期日缺口？金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合？到期模型的主要缺陷是什么？
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下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是( )。
A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型
C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型
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第2题
下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是（)。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型 C．Risk Me
下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是( )。
A．Credit Portfolio View模型
B．KMV模型 C．Risk Metrics模型
D．Credit Risk+模型
第3题
信用风险组合模型包括（)。A．Credit MonitorB．Credit MetricsC．Credit Portfolio ViewD．Credit Ris
信用风险组合模型包括()。
A．Credit Monitor
B．Credit Metrics
C．Credit Portfolio View
D．Credit Risk+
E．VAR
第4题
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（)。A．Credit Metrics模型B．Credit Portfolio View模型
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型
第5题
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。 A．CEtMEriC模型B．CEt Portfolio ViE
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。
A．CEtMEriC模型
B．CEt Portfolio ViE模型
C．CEt Risk+模型
D．KMV模型
E．ZEA型
第6题
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（)。A．Credit Metrics模型B．Credit Portfolio View模型
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型
第7题
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A．Credit Metrics模型B．ZETA
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
A．Credit Metrics模型
B．ZETA模型
C．Credit Risk＋模型
D．MP模型
E．Credit Portfolio View模型
第8题
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（)。A．Credit Risk模型B
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是()。
A．Credit Risk模型
B．Credit Monitor模型
C．Credit Metrics模型
D．Credit Portfolio View模型
第9题
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（)。A．Credit Risk模型B．Cr
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是()。
A．Credit Risk模型
B．Credit Monitor模型
C．Credit Metrics模型
D．Credit Portfolio View模型
第10题
在客户信用评级模型中，（)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit M
在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
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