2010年1—7月，制造业投资占固定资产投资的比重为（）。 A．33．0% B．34．7% C．36．4% D．42．4%

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是()。

A．Credit Risk模型

B．Credit Monitor模型

C．Credit Metrics模型

D．Credit Portfolio View模型

是采用保险业中的精算方法得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型。

A．CreditMonitor模型

B．CreditMetrics模型

C．CreditRisk模型

D．CreditPortfolioView模型

A.CreditRisk+

B.CreditMonitorTM

C.CreditMetriesTM

D.CreditPortfolioViewTM

A.CreditRisk+

B.CreditMonitor

C.CreditMetricis

D.CreditPortfolioView

A.CreditRisk+

B.CreditMonitorTM

C.CreditMetriesTM

D.CreditPortfolioViewTM

A．Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值

B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失

C．Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D．Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感

是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A．Credit Metrics模型

B．Credit Risk+模型

C．Credit Portfolio Vien模型

D．Credit Monitor模型

( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A．Credit Metrics模型B．Credit Risk+模型

C．Credit PortfolioView模型D．Credit Monitor模型