题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A．CreditMonitor模型
B．CreditMetrics模型
C．CreditRisk模型
D．CreditPortfolioView模型
更多“KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的…”相关的问题
第1题
()是采用保险业中的精算方法得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型。A．CreditMonitor模型B．Cr
是采用保险业中的精算方法得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型。
点击查看答案
第2题
对公贷款组合计提减值准备的方法为迁徙模型法，即通过追踪一组具有类似信用风险特征的贷款在一段特定时间(损失识别期间)中的五级分类发生的变动 (即迁徙率或违约概率) 来计算每一级别每一组别贷款发生损失的机率。通过将当期资产负债表日同级别同组别贷款余额与预计损失率相乘并考虑前景系数，计算出该贷款组合应计提的贷款减值准备。(判断题)
点击查看答案
第3题
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是（ ）
点击查看答案
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
第4题
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。
A．Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B．Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C．Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充
D．Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E．Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
第10题
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（ ）
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（ ）
点击查看答案
A.贷款金额
B.回收率
C.回收率的波动性
D.贷款违约风险之间的相关性
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
