下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是( )。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险
D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险
D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险
第1题
下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
第2题
A.风险计量包括对单个风险和对组合及银行整体风险的评估
B.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险
C.风险计量可以采取定性、定是或者定性和定量相结合的方式
D.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
第3题
A.商业银行不能利用资产组合分散风险的原理降低风险
B.商业银行通常运用的风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿
C.商业银行采用高级的风险计量方法就一定能够降低监管资本要求
D.建立和完善全面风险管理体系是商业银行创造价值的唯一手段
第4题
A.高级计量法是指商业银行通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求
B.使用高级计量法的商业银行要满足内部计量系统必须基于内部和外部相关损失数据、情景分析、银行特定业务环境和内部控制等综合情况
C.使用高级计量法的商业银行要合理衡量银行的预期损失
D.计量系统必须能促进银行改进业务条线操作风险管理
第5题
A.高级计量法是指商业银行通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求
B.使用高级计量法的商业银行要满足内部计量系统必须基于内部和外部相关损失数据、情景分析、银行特定业务环境和内部控制等综合情况
C.使用高级计量法的商业银行要合理衡量银行的非预期损失
D.以上说法都正确
第6题
A.降低监管资本要求
B.有效抵补信用风险
C.增强商业银行风险管理能力
D.鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型,精确计量银行经营面临的风险
第7题
A.宽松
B.适度
C.趋紧
D.审慎
第8题
A.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
D.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
E.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
第9题
A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
第10题
A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E.对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法
第11题
由于高级计量法的高级量化技术通常伴随着计量方法的复杂化,进而形成新的风险(例如模型风险等)。因此,《巴塞尔新资本协议》并不鼓励商业银行采用高级风险量化技术,确实需要采用次方法的,需要通过监管机构的审核。 ()
A.正确
B.错误
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