题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于市场冲击成本的说法中，错误的是（）
A.延长交易时间可以降低机会成本
B.延长交易时间可以减少市场冲击
C.作为一种事后计算指标，冲击成本难以精确计量
D.机会成本与冲击成本之间经常存在着相互冲突
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A.冲击成本可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量
B.头寸越大,对市场价格的冲击越明显
C.头寸越大,交易所需的时间越短
D.市场冲击是交易行为对价格产生的影响
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第2题
下列关于冲击成本的说法中，错误的是（）
A.冲击成本是交易指令下达后形成的市场价格与交易没有下达情况下市场可能的价格之间的差额
B.冲击成本是购买流动性的成本
C.冲击成本很容易精确计量
D.信息泄露会导致冲击成本
第3题
下列关于隐性成本说法错误的是（）。
A.证券交易中的隐性成本包括买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本
B. 一般来说，证券类型及其流动性决定了买卖价差的大小
C. 基金经理可以通过一些衍生工具来对冲转持过程中的风险
D. 市场冲击是指一些不确定性的场外因素，如国家政策、经济环境等对证券市场造成的冲击
第4题
下列关于隐性成本说法错误的是（）
A.证券交易中的隐性成本包括买卖价差、市场冲击、对冲费用，机会成本
B.一般来说，证券类型及其流动性决定了买卖价差的大小
C.基金经理可以通过一些衔生工具来对冲转持过程中的风险
D.市场冲击是指一些不确定性的场外因素，如国家政策、经济环境等对证券市场造成的冲击
第5题
下列关于隐性成本说法错误的是（）
A.证券交易中的隐性成本包括买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本
B.一般来说，证券类型及其流动性决定了买卖价差的大小
C.基金经理可以通过一些衍生工具来对冲转持过程中的风险
D.市场冲击是指一些不确定性的场外因素，如国家政策、经济环境等对证券市场造成的冲击
第6题
假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（）
A.借贷利率差成本是10、25点
B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点
C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
D.无套利区间上界是4152、35点
第7题
下列关于市场冲击说法错误的是（）。A.市场冲击是交易行为对价格产生的影响B.市场冲击可以用交易
下列关于市场冲击说法错误的是（）。
A.市场冲击是交易行为对价格产生的影响
B.市场冲击可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量
C.头寸越大，对市场价格的冲击越明显
D.头寸越大，交易所需的时间越短
第8题
接上题，假设借贷利率差为1%，期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法正确的有()。
A.借贷利率差成本是10.25点
B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点
C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是41点
D.无套利区间上界是4152.35点
第9题
下列关于冲击成本的表述错误的是（）
A.冲击成本是交易指令下达后形成的市场价格与交易没有下达情况下市场可能的价格之间的差额
B.从本质上说,冲击成本是流动性的体现,而买卖价差则是购买流动性的成本
C.信息泄露是导致冲击成本的因素之一
D.作为一种事后计算指标,冲击成本难以精确计量
第10题
关于证券交易中市场冲击产生的交易成本，以下表述错误的是（)。A.市场冲击可以用交易头寸占日平均
关于证券交易中市场冲击产生的交易成本，以下表述错误的是()。
A.市场冲击可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量
B.市场冲击产生的交易成本属于证券市场交易的显性成本
C.交易执行时间的延长会导致机会成本的增加
D.头寸越大，对市场价格的冲击越明显
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