根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。此题为判断题(对，错)。

资本资产定价模型(CAPM)

资本资产定价模型(CAPM)中的“市场回报率”是什么意思？为什么该市场回报率高于无风险利率？资本资产定价模型中一项资产的“β”衡量什么？为什么高β资产的预期回报率应比低β资产高？

资本资产定价模型(CAPM)

（）在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。

请根据资本资产定价模型(CAPM)的有关原理推导资本市场线。

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。 ()

关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有()。

Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的

Ⅳ．套利定价模型(APT)的定义是抽象的

A．Ⅰ、Ⅲ

B．Ⅰ、Ⅳ

C．Ⅱ、Ⅲ

D．Ⅱ、Ⅳ

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C.套利定价模型(APT)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)定义是抽象的