根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积（）

根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。

A.无风险利率和贝塔（β）的乘积

B.无风险利率和风险的价格之和

C.贝塔（β）和风险的价格的乘积

D.贝塔（β）和市场预期收益率的乘积

根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。

A.无风险利率和贝塔(β)的乘积

B.无风险利率和风险的价格之和

C.贝塔(β)和风险的价格的乘积

D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积

按照资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。

A.无风险利率和贝塔(β)的乘积

B.无风险利率和风险的价格之和

C.贝塔(β)和风险的价格的乘积

D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积

A．无风险利率

B．市场风险溢价

C．资产权重

D．贝塔系数

E．相关系数

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的贝塔系数线性相关。()

A．A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险

B．B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险

C．C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性

D．D证券收益取决于其贝塔的大小