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[单选题]
根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β？=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。投资组合的总口为（）。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
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A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
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第1题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。
第2题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
第3题
根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β？=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
第4题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
第5题
材料题 根据下面资料，回答问9题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，β？=1.15，期
材料题
根据下面资料，回答问9题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，β？=1.15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
投资组合的总口为（）。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。A.上涨20.4％
B.下跌20.4％
C.上涨18.6％
D.下跌18.6％
如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！
第6题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
第7题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
第8题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的β为（）
A.4.39
B.4.93
C.5.39D
第9题
如果一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS＝1.20，βf＝1.15，期货的保证金比率为12%。将90%的资
金投资于股票，其佘10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 （1）投资组合的总β为（）。A.1.86
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B.1.94
C.2.04
D.2.86
（2）一段时间后，假如沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
（3）假如投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期 货，那么投资组合的总厂为（）。A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
（4）假如投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空 股指期货，那么投资组合的总为（）。A.4.19
B.－4.19
C.5.39
D.－5.39
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！
第10题
根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。
A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B.国债期货合约+股指期货合约
C.现金储备+股指期货合约
D.现金储备+股票组合+股指期货合约
第11题
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为，占用资金S。剩余资金投资于
股指期货，保证金比率设为12%，那么股指期货占用的保证金为P。股指期货价格相对于沪深300指数的β值设为。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（）。
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