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[单选题]
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
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A.4.39
B.4.93
C.5.39D
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第1题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的β为（）
第2题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
第3题
材料题 根据下面资料，回答问9题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，β？=1.15，期
材料题
根据下面资料，回答问9题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，β？=1.15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
投资组合的总口为（）。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。A.上涨20.4％
B.下跌20.4％
C.上涨18.6％
D.下跌18.6％
如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
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第4题
如果一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS＝1.20，βf＝1.15，期货的保证金比率为12%。将90%的资
金投资于股票，其佘10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 （1）投资组合的总β为（）。A.1.86
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B.1.94
C.2.04
D.2.86
（2）一段时间后，假如沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
（3）假如投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期 货，那么投资组合的总厂为（）。A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
（4）假如投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空 股指期货，那么投资组合的总为（）。A.4.19
B.－4.19
C.5.39
D.－5.39
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第5题
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为，占用资金S。剩余资金投资于
股指期货，保证金比率设为12%，那么股指期货占用的保证金为P。股指期货价格相对于沪深300指数的β值设为。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（）。
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第6题
将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf,。假设βs=1.10，βf=1.05，如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%），那么β值是（）；如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β值是（）
A.1.865； 0.115
B.1.865；1.865
C.0.115；0.115D
第7题
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（）
A.β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M
B.β=βs+βf
C.β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M
D.β=βs×S/M+βf×P/M
第8题
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪
A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5
第9题
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约
A.202
B.222
C.180
D.200
第11题
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指
数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。
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假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
选项格式：A.25
B.50
C.20
D.40
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%)，同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
选项格式：A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321
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