题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪

A.5.2320

B.5.2341

C.5.3421

D.5

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第1题

某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。

假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。

选项格式：A.25

B.50

C.20

D.40

假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%)，同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。

选项格式：A.5.2320

B.5.2341

C.5.3421

D.5.4321

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第2题

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。

方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。

方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6%计算），同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。

设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。

据此回答以下两题。

方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。查看材料

A.5170

B.5246

C.517

D.525

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第3题

A．25

B．50

C．20

D．40

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第4题

材料题

根据下面资料，回答74-75题某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。

方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。

方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6％计算)，同时5亿元(10％的资金)左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。

据此回答以下两题。

方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。A.5170

B.5246

C.517

D.525

方案一的收益为_______万元，方案二的收益为______万元。（）A.108500，96782.4

B.108500，102632.34

C.111736.535，102632.34

D.111736.535，48657.54

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

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第5题