履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有（）

A．买高卖低

B．卖高买低

C．买高同时买低

D．卖高同时卖低

A．当预测行情看涨时使用

B．最大风险为（高执行价格-低执行价格）-最大收益

C．最大收益为净权利金

D．履约后头寸为买高卖低

A．买人、卖出套期保值

B．直接保值

C．交叉保值

D．套利

A．牛市看涨期权垂直套利

B．牛市看跌期权垂直套利

C．熊市看涨期权垂直套利

D．熊市看跌期权垂直套利

下列债券投资策略中，属于消极的策略有()。

A 、利率预测

B 、息差套利策略

C 、免疫策略

D 、骑乘收益率曲线策略

A．熊市套利是买近卖远套利。

B．牛市套利是卖近买远套利。

C．套利的套利指的是将牛市套利和熊市套利结合一起。

D．期货套利只能建立两个期货头寸。

下列债券投资策略中，属于积极的投资策略有()。

A 、骑乘收益率曲线策略

B 、息差套利策略

C 、指数化策略

D 、免疫策略

E 、债券掉换策略

A．套期保值

B．降低交易费用

C．套利

D．做市