题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析，错误的是（）
A.当预测行情看涨时使用
B.最大风险为（高执行价格-低执行价格）-最大收益
C.最大收益为净权利金
D.履约后头寸为买高卖低
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第3题
2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为940美分/蒲式耳。则该套利策略为（）
A．牛市看涨期权垂直套利
B．牛市看跌期权垂直套利
C．熊市看涨期权垂直套利
D．熊使看跌期权垂直套利
第4题
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（）。
A．牛市看涨期权垂直套利
B．熊市看涨期权垂直套利
C．水平套利
D．买入跨式套利
第6题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于（）策略。
A．转换套利
B． 反向转换套利
C． 牛市看跌期权垂直套利
D． 熊市看涨期权垂直套利
第7题
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力
金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。
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第8题
熊市看涨期权垂直套利的策略是（）。
A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权
B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权
D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
第9题
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。
A．886
B．854
C．838
D．824
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