关于利率的风险结构,下列说法正确的有()。I不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券,其债券收益率通常不同Ⅱ实践中,通常采用信用评级来确定不同债券的违约风险大小III无违约风险债券的收益率加上适度的收益率差,即为风险债券的收益率IV经济繁荣时期,低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常较大
A.I、II、IV
B.I、III、IV
C.III、III、IV
D.I、II、III
A.I、II、IV
B.I、III、IV
C.III、III、IV
D.I、II、III
第1题
B.不同信用等级债券之间的收益率差反映了不同违约风险的风险溢价
C.经济繁荣时期,低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较小
D.衰退期或萧条期,信用利差会急剧扩大,导致低等级债券价格暴跌
第3题
B.单利计息是指公债利息按本金计算,到期前应付的利息不再加入本金再计利息
C.在实际收益率相等的情况下,单利计息公债的票面利率一般高于复利计息的票面利率
D.单利计息的公式为F=P×(1+n×i)
E.偿还期限较长的公债,利率也比较低
第5题
下列关于无风险利率的说法中,正确的有()。 Ⅰ 无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率 Ⅱ 在资本市场上,美国国库券的利率通常被公认为市场上的无风险利率 Ⅲ 无风险利率水平会影响期权的时间价值 Ⅳ 利率水平对期权时间价值的整体影响很大
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
第6题
B.如果两个投资机会除了报酬不同以外,其他条件(包括风险)都相同,人们会选择报酬较高的投资机会
C.风险与报酬的关系,是股票、债券、项目及企业等价值评估的关键因素
D.市场中有高风险同时低报酬、低风险同时高报酬的投资机会
第7题
B.CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的
C.所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓
D.CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式
第9题
A. 当每年计息一次时,有效年利率=报价利率
B. 当每年计息多次时,有效年利率<报价利率C. 计息期利率=报价利率/每年复利次数D. 有效年利率=m(报价利率)m-1
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