下列关于无风险利率的说法中，正确的有（)。 Ⅰ 无风险利...

第1题

下列关于无风险利率的说法中，正确的有( )。 Ⅰ 无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率 Ⅱ 在资本市场上，美国国库券的利率通常被公认为市场上的无风险利率 Ⅲ 无风险利率水平会影响期权的时间价值 Ⅳ 利率水平对期权时间价值的整体影响很大

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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第2题

下列关于资本市场线经济意义的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.无风险利率部分是由时间创造的 Ⅱ.无风险利率部分是对放弃即期消费的补偿 Ⅲ.风险溢价部分与承担的风险的大小成正比 Ⅳ.风险溢价部分与承担的风险的大小成反比

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第3题

下列关于估计无风险利率的说法中，正确的有()

A.最常见的做法是无风险利率应选用10年期的财政部债券利率

B.无风险利率应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率

C.名义现金流量要使用名义折现率进行折现，实际现金流量要使用实际折现率进行折现

D.计算资本成本时，无风险利率应当使用名义利率

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第4题

关于利率的风险结构，下列说法正确的有( )。 Ⅰ.不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其债券收益率通常不同 Ⅱ.实践中，通常采用信用评级来确定不同债券的违约风险大小 Ⅲ.无违约风险债券的收益率加上适度的收益率差，即为风险债券的收益率 Ⅳ.经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常较大

A.I、II

B.II、IV

C.I、Ⅱ、Ⅲ

D.I、Ⅱ、Ⅳ

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第5题

下列关于投资组合的说法中，正确的有（）。

A.如果能以无风险利率自由借贷，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线

B.多种证券组合的有效集是一个平面

C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大

D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格

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第6题

下列关于信用价差的说法，正确的有（）。

A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

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第7题

下列关于信用价差的说法，正确的有（）。

A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

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第8题

下列关于期权的说法中，正确的有（）。

A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值

B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高

C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动

D.对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

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第9题

下列关于期权的说法中，正确的有（）。

A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值

B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

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第10题

下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

A．以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

B．信用价差增加表明贷款信用状况恶化

C．信用价差减少表明贷款信用状况恶化

D．信用价差增加表明贷款信用状况改善

E．信用价差减少表明贷款信用状况改善

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