题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法有()

A.差分平稳过程

B.滞后平稳

C.协整平稳

D.趋势平稳过程

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第1题

两个非平稳时间序列叠加后形成的新时间序列是( )

A、一定是非平稳序列

B、一定是平稳序列

C、可能是非平稳序列

D、可能是平稳序列

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第2题

时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

差分运算可以提取序列的确定性趋势成分,因此任何一个非平稳时间序列,通过适当阶数差分都可以转化为平稳时间序列。
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第4题

非随机性时间序列可分为平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列。( )

此题为判断题(对,错)。

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第5题

下列关于平稳时间序列的说法不正确的一项是( )。

A、平稳序列通常具有短期相关性

B、平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动

C、非平稳序列不必转化为平稳序列也可以直接进行计算

D、平稳序列不具有周期性

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第6题

随机游走序列是( )。

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.经过一次差分后仍不平稳的序列

D.期望和方差随时间变化而保持不变的序列

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第7题

非平稳时间序列的类型有

A、QQ截图20190514165400.png

B、QQ截图20190514165407.png

C、QQ截图20190514165412.png

D、其他答案均正确

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第8题

【单选题】非平稳时间序列的类型有

A、QQ截图20190505144616.png

B、QQ截图20190505144626.png

C、QQ截图20190505144632.png

D、以上答案均正确

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第9题

某一时间序列经后次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为( )。

A.k阶非单整

B.k阶协整

C.k阶单整

D.k阶趋势平稳

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第10题

平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。
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