关于风险的度量，以下说法正确的是（）

关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是 ( )

 

关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是（ ）。

关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是（ ）。

关于风险的度量，以下说法中正确的是( )。

A．利用概率分布的概念，可以对风险进行衡量

B．预期未来收益的概率分布越集中，则该投资的风险越小

C．预期未来收益的概率分布越集中，则该投资的风险越大

D．标准差越小，概率分布越集中，相应的风险也就越小

E．标准差越大，概率分布越集中，相应的风险也就越小

关于单个证券的风险度量，下列说法中，正确的是（ ）。

下列关于单项资产风险度量的说法中，不正确的是（ ）。

A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B、在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C、Ap为金融资产在持有期△t内的损失

D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B．单个证券可能的收益率越分散。投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差

D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差

D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差

D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量