题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
若某欧式看涨期权和对应标的股票价格存在关系,以下哪个投资组合是无风险的（）
A.买入20份股票并卖出20份期权
B.买入5份股票并卖出份股票
C.买入50份股票并卖出100份看涨期权
D.买入100份股票并卖出50份看涨期权
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
(1)甲股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为17.84元；
(2)甲股票半年后市价的预测情况如下表：
(3)根据甲股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4，年复利收益率的标准差为0.5；
(4)甲股票要求的必要报酬率为15%，证券市场线斜率为5.5%，如果市场组合要求的收益率提高1个百分点，则甲股票要求的必要报酬率提高2个百分点；
(5)1元的连续复利终值如下：
要求：
(1)确定年无风险利率；
(2)若年收益率的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格；
(3)利用看涨期权-看跌期权平价定理确定看跌期权价格(按照名义利率折算)；
(4)某投资者同时购入甲股票的1份看跌期权和1份看涨期权，判断采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
