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[单选题]
假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）
A.卖出647份
B. 卖出1546份
C. 买入647份
D. 买入1546份
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A.5点
B.-15点
C.-5点
D.10点
更多“假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设…”相关的问题
第1题
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（ ）。（不计交易费用）
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第2题
假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为()。
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A.10点
B.-5点
C.-15点
D.5点
第3题
某一上市公司发行以该公司股票为标的物的认沽权证，协定价格为33元，行权比例为1：1。投资者甲从证券市场上以4元的市场价格买入1O00份该认沽权证，此时，其标的股票的当前市场价格为30元。则此时投资者甲持有的每份认沽权证的时间价值为（ ）元。
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第4题
某一投资者买入股票A，买入价(除权前价格)为50元，后公司实施10配5的分配方案，配股价为20元。股票除权后价格上涨到 45元，该投资者全部卖出。若他持有该股9个月，持股期间分得1元现金红利，持有期收益率为( )。
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A．20% B．18.88%
C．14.16% D．15%
第5题
假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0．8、1．5和1．0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为( )份。
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A．12
B．13
C．14
D．15
第6题
假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0．8，1．5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（ ）。
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A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
第7题
投资者持有10000股甲股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股卖出10张行权价格为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000），此次构建的备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）。
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A.33.52元
B.34元
C.34.48元
D.36元
第8题
假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，B．系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（ ）份。
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A.11
B.12
C.13
D.14
第9题
假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0．8、1．5和1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数为（ ）。
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第10题
假设某投资者持有50000股甲股票，相应的个股期权的合约单位为10000股。该投资者看好该股票的长期前景，但预计短期内不会有较大涨幅。如果该投资者希望在继续持有股票的同时获取额外的收益，则其可以进行的操作是()
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A.备兑开仓5张甲股票的行权价较高的短期认购期权
B.备兑开仓10张甲股票的行权价较高的短期认购期权
C.备兑平仓5张甲股票的行权价较高的短期认购期权
D.备兑平仓10张甲股票的行权价较高的短期认购期权
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