无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？

一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为6个月，执行价格为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为每年10％，该期权价格的下限是多少?

一个无股息股票看涨期权的期限为4个月，当前股票价格为28美元，执行价格为25美元，无风险利率为每年8％，该期权价格的下限是多少?

A、3.66

B、1.73

C、2.58

D、4.57

一个无股息股票上看涨期权的市场价格为2．5美元。股票价格为15美元，执行价格为13美元，到期期限为3个月，无风险利率为每年5％，隐含波动率为多少?

一个执行价格为30美元、期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，股票预期在2个月及5个月后分别发放0．50美元股息。所有期限的无风险利率均为10％。一个6个月后到期、执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为多少？

计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格，其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每年12％、波动率为每年30％、到期期限为3个月。

考虑一个无股息股票上的期权，股票价格为30美元，执行价格为29美元，无风险利率为年率5%，波动率为年率25%，期权限期为4个月。

A.如果期权是欧式看涨翔权，其价格为多少?

B.如果期权是美式看涨期权，其价格为多少?

C.如果期权是欧式看跌期权，其价格为多少?

D.验证看跌-看涨期权平价关系式.

某无股息股票的价格为19美元。该股票3个月期、执行价格为20美元的欧式看涨期权的价格为1美元。无风险利率是每年4％。3个月期、执行价格为20美元的欧式看跌期权的价格为多少?

估计一个刚刚开始的6个月期限的欧式平均价格看涨期权的价格，期权标的资产为无股息股票。初始的股票价格为30美元，执行价格为30美元，无风险利率为5％，股票价格的波动率为30％。

假定一个不付股息的股票的价格为32美元，股票价格波动率为30%，对所有不同期限的无风险利率均为每年5%。采用DerivaGem软件来计算以下几种交易策略的费用，对于每种情形构造表格来说明盈利与最终股票价格之间的关系，在分析中忽略贴现效应。

A.由执行价格分别为25美元及30美元，期限为6个月的欧式看涨期权所组成的牛市差价;

B.由执行价格分别为25美元及30美元，期限为6个月的欧式看跌期权所组成的熊市差价;

C.由执行价格分别为25美元、30美元及35美元，期限为1年的欧式看涨期权所组成的蝶式差价;

D.由执行价格分别为25美元,30美元及35美元，期限为1年的欧式看跌期权所组成的蝶式差价;

E.由执价格为30美元、期限为6个月的期权所组成的跨式组合;

F.由执行价格分别为25美元及30美元、期限为6个月的期权所组成的异价跨式组合。